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Originele vacaturetekst

Risk Methodology Manager (m/w/x)

Risk Methodology Manager (m/w/x) Job ID:R0117395Full/Part-Time: Full-timeRegular/Temporary: RegularListed: 2021-06-28Location: BerlinPosition Overview

Details of the role and how it fits into the team

You will be joining Group Strategic Analytics (Strats), which combines expertise in quantitative analytics, modelling, pricing and risk management with deep understanding of system architecture and programming.
Within Group Strats, the Counterparty Credit Risk Methodology team is responsible for Deutsche Bank’s derivatives exposure engine to simulate exposure profiles for derivatives and securities financing transactions by applying regulatory approved simulation models. The simulated time profiles are the basis to calculate exposure metrics such as EPE (Expected Positive Exposure), PFE (Potential Future Exposure) and AEE (Average Expected Exposure) entering the Economic and Regulatory capital calculations for Counterparty Credit Risk. The team also works closely with Market Risk Management on Basel III projects such as regulatory CVA (Credit Valuation Adjustment) and FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) CVA.

Your key responsibilities:

  • Play a leadership role in the Basel III/FRTB compliant implementation of derivatives exposure and in discussions with regulators and internal auditors
  • Drive the specification of the methodology in the credit risk engine for additional derivative products as well as regulatory charges and measures
  • Drive the preparation of business specifications, code prototypes, and implement code directly when required
  • Build strong relationships with our clients in Finance, Front Office, MRM and Technology
  • Provide technical leadership to less experienced team members

Your skills and experiences:

  • Graduate degree (PhD or MSc) in a quantitative discipline from a top-tier university
  • At least five years relevant industry experience in a similar role
  • Independent technical decision making skills and excellent communication and interpersonal skills
  • Determination to complete large scale projects
  • Solid background in financial maths, stochastic calculus, and familiarity with a mainstream programming language preferably Python

Contractperson: Vladan Mihailovic (vladan.mihailovic@db.com)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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Art des Stellenangebotes:
Intern

Fähigkeiten

  • Es ist kein Abschluss erforderlich

Was wir bieten

Vertrag:
Full/Part-Time: Full-time